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Sind Schweizer Banken gute Risikomanager?

Dass Banken Risiken eingehen, ist Teil ihres Geschäfts. Wenn sie sich nur auf so genannte gute Risiken einlassen, umso besser. Und wenn sie mit diesen Risiken auch noch richtig umgehen, ist alles bestens. Wie also steht es um die Schweizer Banken: gut, besser oder bestens?

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  • für welche die Entschädigung für die Bank unangemessen tief ist,
  • die eine Bank mangels der notwendigen Fähigkeiten nicht unter Kontrolle halten kann,
  • die den Appetit und den Verdauungsapparat der Bank überfordern.








  • Erstens kann man einfache Methoden nicht generell als schlecht, wissenschaftlich hoch stehende als gut bezeichnen. Für die Bewertung der Methoden ist entscheidend, ob sie den von der Bank eingegangenen Risiken angemessen sind. Extreme Risiken, komplexe Risikoprofile und eine globale Geschäftstätigkeit verlangen nach anderen Instrumenten als massvolle, einfache und lokal überblickbare Aktivitäten.
  • Zweitens sollen die Banken in ihren Geschäftsberichten über die Risiken und Systeme so Rechenschaft ablegen, dass Kunden, Kontrahenten und Investoren beide Fragen selbst beantworten können.
























Das Urteil einer Ratingagentur



  1. Sehr starke Bank (very strong)
  2. Starke Bank, keine wesentlichen Vorbehalte (strong)
  3. Angemessene Bank (adequate), mit einem oder mehreren prob- lematischen Aspekten (trouble- some)
  4. Bank mit Schwächen interner und/oder externer Herkunft
  5. Bank mit sehr ernsthaften Prob- lemen.












Die Meinung der Märkte







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Die Risiko-Berichterstattung









Schlussfolgerung
  1. Das schweizerische Bankensystem verfügt über ein gutes Risikomanagement.
  2. Nach Ansicht der Ratingagentur Fitch gehören die zwei schweizerischen Grossbanken risikomässig hinter der Citicorp in die Spitzengruppe, mit einer gewissen Führungsrolle der UBS.
  3. Für die Qualität des Risikomanagements erhalten die Schweizer Institute von Fitch mit einem gewissen Vorbehalt gute Noten.
  4. Die teilweise widersprüchlichen Marktindikatoren positionieren sowohl die UBS und auch die CSG klar in der vorderen Hälfte der hoch stehenden internationalen Vergleichsgruppe.
  5. Wir stellen einen positiven Trend in der Berichterstattung über Risiken und Risikomanagement fest. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für eine verstärkte Disziplinierung der Banken durch Kunden, Kontrahenten, Aktionäre und Analysten. Die erhöhte Marktdisziplin wird eine noch effizientere Allokation des Kapitals in der Wirtschaft ermöglichen.

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Zu den Personen:

Rajna Gibson


Hans Geiger

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